В 1939 году Шульженко стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. «Шульженко явилась украшением Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады, - Писал Глеб Скороходов. - Ее выступлениям сопутствовал огромный зрительский успех. Сразу же после завершения состязания последовало приглашение в Дом звукозаписи. Здесь она напела пять песен - факт, означавший выход ее пластинок на всесоюзную арену: диски, изготовленные с матриц Дома Апрелевским и Ногинским заводами, распространялись по всей стране. Ее снимают для всесоюзного киножурнала «Советское искусство» — единственную из вокалистов, участвовавших в конкурсе. Руководство ленинградской эстрады сочло нужным организовать для Шульженко джаз-оркестр, программы которого, в отличие от выступлений коллектива Я. Скоморовского, будут строиться главным образом на песнях, исполняемых Шульженко. Она же была назначена и одним из художественных руководителей нового ансамбля».
В январе 1940 года в Ленинграде был создан джаз оркестр под управлением Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. В своей первой программе под названием «Скорая помощь» музыканты обыгрывали эпизоды, связанные с организациями, призванными оказывать «скорую помощь» в быту. Вторая программа целиком строилась на «радиоконферансе». В репертуаре нового ансамбля много шуточных песен: «Нюра», «Курносый», «О любви не говори», «Упрямый медведь».
Объявление о начале войны застало певицу на гастролях в Ереване. Шульженко рассказывала: «В Харькове поезд остановился далеко от вокзала - в городе была объявлена воздушная тревога. И тут совершенно неожиданно в стоящем неподалеку от нас поезде мы повстречали нашего сына. Этим поездом в Ленинград возвращался Аркадий Райкин с Театром миниатюр, прервавшим свои харьковские гастроли, и мои родственники передали артистам Гошу, чтобы его доставили домой. Мне сразу стало легче дышать - матери поймут меня. Поезд вез нас дальше, навстречу войне. Нам уже попадались беженцы из западных областей Украины, Белоруссии, из Прибалтики, где шли ожесточенные бои. И вот Ленинград. Как быстро изменилось все - и сам город, и люди, живущие в нем. Мешки с песком, укрывшие витрины бывшего Елисеевского гастронома и кафе «Норд» на Невском, заклеенные белыми бумажными крестами окна жилых домов, большие клещи, бочки с водой и ящики с песком в каждом подъезде - для тушения зажигательных авиабомб (зажигалок, как их называли), дежурные с противогазами на боку, воздушные тревоги и сосредоточенные, посерьезневшие лица, на которых не было и тени паники. Чувствовалось, что город готовился к сражению. В Доме Красной Армии нас аттестовали как добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил и выдали военную форму. Так я стала рядовым Красной Армии, а наш коллектив получил звание Ленинградского фронтового джаз-ансамбля. Командование выделило нам небольшой, видавший виды автобус, который превратился в наш дом на колесах. Но и постоянное наше жилище ничем не напоминало довоенное - мы разместились в подвальных помещениях старинного здания на Литейном - Доме Красной Армии имени Кирова, ставшем нашей базой».