С поднятием VPN на виртуальном сервере дело обстоит принципиально иным образом. На собственном сервере можно создать полностью контролируемый VPN-туннель
https://uk.hostablanca.com/personal-vpn-server/ VPN-сервисы могут мониторить проходящий через них трафик и сохранять персональные данные.